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小型台指期货加挂一週到期契约 31日上路

发布时间:2019-06-15 14:40 阅读

期货交易所(期交所)30日宣布,将从7月31日起,将于小型台指期货加挂一週到期契约,提供交易人更多元化的交易选择。

期交所在101年11月推出台指选择权一週到期契约后,广受交易人青睐,并为全球短天期股价指数类选择权契约日均量为上半年第一名。小型台指期货一週到期契约,是延续台指选择权一週到期契约的设计,每星期三加挂次一星期三到期的一週到期契约。

小型台指期货一週到期契约的主要功能有3项,其一为提升台指选择权一週到期契约交易人的避险效率,降低使用小型台指期货月份契约避险可能产生的基差风险,其次是增加小型台指期货与台指选择权间跨商品套利交易机会,提供套利交易人更多交易选择。

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最后则是小型台指期货一週到期契约,可使交易人在估算台指选择权一週到期契约价格与风险係数时更为精确,有助于交易人拟订台指选择权一週到期契约之交易与风控策略。

期交所表示,每个交易当月第 3个星期三,因是最近月份小型台指期货契约最后交易日,往前推算一週就为一週到期契约,因此每个交易当月的第 2个星期三将不会挂出一週到期契约。换句话说,实际上交易当月加挂的一週到期契约最后交易日依序为交易当月的第1、2、4、5个星期三。

期交所表示,小型台指期货一週到期契约上市后,届时期货市场将兼有短天期选择权契约与短天期之期货契约,期货及选择权商品之短、中、长天期契约将更为完整,同时,小型台指期货一週到期契约可望在多元的交易需求带动下,接续台指选择权一週到期契约之成长动能,推升小型台指期货交易量向上攀高。

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